Пауза Энгельса. Технические инновации, накопление капитала и неравенство в годы британской Промышленной революции

Реквизиты
Автор(ы): 
Направление: 
Источник: 
Engels’ pause: Technical change, capital accumulation, and inequality in the british industrial revolution // Exploration in Economic History. 46 (2009) P. 418–435

Перевод с английского: Дмитриев Максим

 

Содержание

В статье я рассматриваю и объясняю две стадии эволюции неравенства, через которые прошла британская экономика в 1760-1913-е годы. Для статьи я использовал доступные на сегодняшний день исторические макроэкономические данные.

В первой половине 19-го века реальные заработные платы рабочих стагнировали. Производительность труда, напротив, росла. Доля прибыли в национальном доходе за пятьдесят лет удвоилась, потеснив в национальном доходе зарплаты и земельную ренту.

В середине 19-го века ситуация изменилась – реальные зарплаты рабочих стали расти, причем с той же скоростью, что и рост производительности. Доля прибыли, которая выросла до 40-50% в национальном доходе, стабилизировалась на этом уровне.

Чтобы объяснить эволюцию неравенства, я разработал интегрированную модель роста и распределения (integrated model of growth and distribution).  Для модели я рассчитал агрегированную производственную функцию, которая объясняет распределение прибыли. Функция сбережений, которая также есть в модели, зависит от доходов с собственности и управления накоплениями.

Вывод из моего моделирования и статьи, в целом – главным движетелем Промышленной революции стал технический прогресс. Чтобы технический прогресс стал возможным, потребовалось накопление капитала, сбережение капиталистами части возросшей прибыли. Другими словами, накопление капитала в первой половине XIX века - необходимое условие технического прогресса.

Без сорокалетнего «взлета» неравенства не было бы экономического роста: изобретения повышали спрос на капитал. Чтобы внедрить технические новшества, требовались значимые вложения капитала. Потребность в капитале, в свою очередь, «заставляла» капиталистов повысить норму прибыли. Используя возросшую прибыль, капиталисты «профинансировали» спрос на капитал и саму Промышленную революцию, как таковую.

К середине 19-го века накопленного капитала оказалось достаточно, чтобы проинвестировать в новые технологии. Технологии повысили производительность – и реальные зарплаты рабочих начали расти вместе с ней.

 

«После билля о правах 1832-го года наиболее значимые социальные изменения в Англии произошли и сказались на положении рабочего класса – большинства в английском обществе… Что случится с этими неимущими миллионами, которые ничем не владеют и ничего не потребляют сегодня, что они будут зарабатывать завтра?.. Английский средний класс предпочитает игнорировать мучения рабочих – и это можно назвать особенностью индустриализации, увеличение числа богатых, зарабатывающих на горе и страданиях масс, зарабатывающих мизерную зарплату».

Фридрих Энгельс, «О положении рабочего класса в Англии»[1]

 

«О положении рабочего класса в Англии» Энгельса – одно из самых ранних и самое известное описание растущего и развивающегося неравенства в Англии. Вместе с неравенством, Энгельс описал Промышленную революцию, массовую урбанизацию и быстрый экономический рост. Описал, как вырос национальный доход на душу населения, в то время как реальные зарплаты рабочих остались неизменными. От быстрого экономического развития выиграли капиталисты и каждый год только увеличивали собственный выигрыш.

Я назвал период Промышленной революции, когда зарплаты стагнировали, а производительность росла, в честь труда классического экономиста - “паузой Энгельса”. В статье я утверждаю, что доводы Энгельса о положении рабочего класса оказались проницательными и заслуживающими внимание.

Была ли у паузы Энгельса положительная сторона? Была – буржуа сберегали часть выросших доходов и реинвестировали их в экономику, что ускоряло экономический рост.

Энгельс был не одинок в своих воззрениях на британскую Промышленную революцию. Другие экономисты того времени, которых мы считаем классиками, Рикардо, Мальтус и Маркс, также верили, что реальные доходы населения оставались неизменны в обсуждаемый период.

Классики расходились в объяснениях причин стагнации. Рикардо и Мальтус утверждали, что рост населения приводит к сокращению доступных ресурсов. Это быстрая обратная реакция - даже если реальный доход вырастет на какое-то время, он скоро вернется к прежнему уровню, ведь людей стало больше, а ресурсов - нет.

Маркс верил, что технологический прогресс, новые изобретения, экономят труд. Экономия труда снижает спрос на него, как и делает невозможным рост реальных зарплат. Производительность, благодаря технологическому прогрессу, растет и растет быстро, а вот реальные зарплаты – нет.

В статье я предлагаю модель, которая объясняет, почему пауза Энгельса случилась, и почему она, в конечном итоге, «подарила» возможность восстановить справедливость в распределении доходов.  Полувековая стагнация сменилась ростом реальных зарплат рабочих, сопоставимым с ростом доходов капиталистов. С помощью модели я также проверяю значение демографических и технологических факторов, которым уделили внимание классики в своем анализе Промышленной революции.

Отправная точка эмпирических расчетов в модели – сравнение роста производительности на одного работника и реальной заработной платы. Для сравнения я взял доступные сейчас обобщенные показатели. Результат сравнения и расчетов приведен на Графике 1.

Я взял расчет британского ВВП Крафтсом и Харли. Согласно их расчетам, производительность на одного рабочего выросла на 46%, между 1780 и 1840 годами. За тот же период индекс реальных заработных плат, подсчитанный Фейнштейном, вырос всего на 12%. Пожалуй, это будет небольшим преувеличением - сказать, что средняя реальная зарплата не менялось вообще. Стагнацию зарплат и материальное положение рабочих в рассматриваемый период Энгельс описал в своей книге.

В последующие 50-60 лет ситуация изменилась. Между 1840 и 1900 годами производительность рабочих выросла на 90 процентов, а реальный доход - на 123%. Это больше похоже на эталон развития, на то, что мы понимаем под современным экономическим ростом, когда производительность и доходы растут со схожей скоростью. И, по иронии судьбы, эталон модернизации и развития проявился в Британии в те же годы, когда Энгельс сел писать “Положение рабочего класса в Англии”.

Ключевой вопрос, на который я попробовал дать ответ в статье – почему британская экономика развивалась по двум, столь непохожим траекториям экономического развития?

В Таблице 1 я привёл базовые макроэкономические показатели, которые помогут при анализе фундамента экономического роста. Эти данные помогут ответить на ключевой вопрос.

Таблица 1. Показатели экономического роста Великобритании  в 1760-1900 годах

Экономический рост, Y/L

 

Показатели роста

Рост реальных 

доходов

 

 

K/L

T/L

A

 

1760-1800

0,26%

0,11

-0,04

+0,69

0,39%

1800-1830

0,63%

0,13

-0,19

+0,10

0,00%

1830-1860

1,12%

0,37

-0,19

+0,94

0,86%

1860-1900

1,03%

0,30

-0,16

+0,89

1,61%

Между 1760-м и 1800-м годами реальные зарплаты рабочих росли медленно, по 0,39% в год. Медленно росла и производительность – всего на 0, 26% ежегодно. Капиталовооруженность, в расчете на одного рабочего, и общефакторная производительность (total factor productivity, здесь и далее - TFP) – на 0,69% за год.

В 1800-1830-х годах технические новшества Промышленной революции увеличили совокупный рост TFP до 0,69% в год. “Техногенный шок” увеличил производительность в расчете на одного рабочего до 0,63% за год, “но и только”. Технологии не повлияли значимо ни на накопление капитала, ни на реальные доходы, которые остались неизменны. Эти года – “сердце тьмы”, пауза Энгельса.

Как взаимосвязаны, как влияли друг на друга технологии, накопление капитала и реальные доходы, я изучаю в статье далее.

В последующие тридцать лет, в 1830-1860-е, TFP выросла почти до одного процента в год. Капиталовооруженность также увеличилась, как и производительность рабочего – они росли на 1,12% в год. Реальные зарплаты сдвинулись с мертвой точки и тоже начали расти, с темпом 0,86% в год, но все же отставали от темпов роста производительности.

В 1860-1900-е ситуация повторяется: производительность, капиталовооруженность и реальные зарплаты растут. Реальные зарплаты незначительно, но обгоняют по темпам производительность – 1,61% против 1,03%. Паттерн модернизации, современного экономического роста, создан.

«Техногенный шок» роста производительности в годы Промышленной революции сопровождался ростом реальных доходов со значимым временным лагом. Далее я опишу причины, по которым экономический рост шел столь причудливо, но перед этим я должен упомянуть, что не все разделяют мою точку зрения. В историографии Промышленной революции есть длительная «оптимистическая» традиция. Оптимисты отстаивают идею, что рабочие в описываемый период, 1780-1830-х годов, жили лучше, чем представлял себе Энгельс и другие классики.

Среди современных исследователей, сторонников оптимистической традиции, в первую очередь стоит назвать Грегори Кларка (Clark 2001, 2005, 2007a, 2007b). Кларк утверждает, что средние реальные зарплаты росли быстрее, чем подсчитал Фейнштейн, а ВВП рос не так быстро, как в расчетах Крафтса и Харли. По оценке Кларка, в рассматриваемый период реальные зарплаты росли быстро, а производительность – медленно. Работники физического труда получали в годы Промышленной революции зарплату, которая росла быстрее, чем производительность (Clark, 2001, p. 6). Поэтому от Промышленной революции выиграли скорее рабочие, чем капиталисты.

Это интересная ревизионистская позиция, но предложенные Кларком ряды данных, по реальным зарплатам и по ВВП, не так хороши и убедительны, в сравнении с подсчетами в существующей библиографии (см. Приложение B для более подробного знакомства с дискуссией обсуждения).

Поэтому данное мое исследование построено, всё же, на оценках и расчетах Фейнштейна, Крафтса и Харли.

 

Функциональное распределение национального дохода

Чтобы описать функциональное распределение национального дохода, его источников, нам нужны данные по зарплатам, по ценам на землю и на капитал времен Промышленной революции. Также нам надо знать, как эти источники дохода распределялись на душу населения.

На графиках 1-3 представлены нужные данные. Все цены и распределение в национальном доходе приведены к ценам 1850-го года. Я рассматриваю их в том порядке, в котором они были построены.

Реальные доходы рабочих. График 1 показывает, что реальные доходы наемных работников очень медленно росли с 1770 по 1840-е годы, а затем начал расти также стремительно, как и темп роста производительности, в расчете на одного рабочего. Данные, по которым я построил График 1 – моя ревизия расчетов Чарльза Фейнштейна. Фейнштейн создал индекс реальных доходов: номинальных средних доходов, поделенных на индекс инфляции (индекс потребительских цен).

Я увеличил индекс реальных доходов Фейнштейна на 14%, чтобы учесть всех наемных работников. С помощью 14% надбавки мы сможем учесть в новом индексе работников вне промышленных отраслей и сельского хозяйства, а также категорию “самозанятых” работников, “грошовых капиталистов”. Надбавка в 14 процентов, как мне представляется, стабильна для всего периода Промышленной революции. Мои расчеты и объяснения для надбавки вы можете найти в Приложении А. Даже с надбавкой, полувековая стагнация реальных доходов сохраняется. И объяснив “хотя бы” стабильность доходов промышленных рабочих – мы объясним стабильность средних доходов вообще всех наемных работников.

Рента. Реальная стоимость земельной ренты медленно, но верно падала с 1760-х годов до конца 19 века (Clark, 2002, p. 303). Поэтому, при всем уважении к Рикардо, собственность на землю и её стоимость нельзя считать значимой причиной для роста неравенства.

Прибыль капитала. Чтобы найти прибыль капитала, нам надо сперва взять данные по годам и умножить реальные зарплаты на занятое население, а реальную ренту – на площадь обрабатываемых земель. В результате мы получим их долю в национальном доходе: сколько в нужный нам год совокупно зарабатывали рабочие, сколько получали владельцы земли. Вычтя заработную плату и стоимость аренды из ВВП, мы, грубо и приблизительно, но получим нужный нам показатель, прибыль капитала. А также сможем посмотреть, как, от года к году, распределяются зарплата, рента и прибыль в национальном доходе.

До 1860-го года прибыль капитала на графике отражает преимущественно чистый доход предприятий, которые находились в единоличном, не-акционерном владении и управлении. При этом доход управленцев, даже если это собственники предприятия, из прибыли капитала в национальном доходе вычтен – он учтен как часть совокупных реальных доходов. Прибыль с капитала, таким образом, это рентабельность капитала. При этом владельцы капитала того периода считали прибылью только тот доход, который изымали для себя, который воспринимали, как вознаграждение за грамотное управление и свои предпринимательские таланты. Рентабельность бизнеса, “возврат на капитал”, они считали отдельно и не всегда воспринимали, как “свою” прибыль.

Результат такого восприятия - в бухгалтерских записях того времени  прибыль бизнесменов и рентабельность, процент на капитал, учитывались по отдельности (Hudson, 1986, p. 235). В статье, в распределении национального дохода, прибыль капитала - это его рентабельность. Доход собственников, как управленцев, как выше указано, учтен в реальных доходах - но читая статью, стоит помнить “держать в голове” интерпретацию прибыли капитала предпринимателями девятнадцатого века.

Прибыль капитала также включает в себя арендную плату за жилье. Начиная с 1840-го года, я включил в прибыль капитала чистую прибыль от железных дорог, которые стали главными бизнес-корпорациями Британии с середины 19-го века. Распределение прибыли у железнодорожных компаний уже похоже на современные акционерные общества, где владельцы и управленцы – это разные люди. И где владельцы-акционеры получают свой доход как раз “из рентабельности” капитала. Корпоративные доходы железнодорожных магнатов-акционеров стали значимой частью прибыли капитала в национальном доходе.

Соотношение факторов в национальном доходе – реальных зарплат, ренты, капитала – показано на Графике 2. Доля ренты в национальном доходе снижается весь девятнадцатый век. Реальные доходы и прибыль капитала - отражают конфликтные тренды. В позднем 18-м веке на долю реальных доходов приходилось 60%. Затем эта доля непрерывно снижается до середины 19-го века, до приблизительно 50%. Следом реальные доходы постепенно растут, с пиком около 1900-го года, когда доходы вернулись к уровню позднего 18-го века. В “Белль эпок”, первую декаду перед Первой Мировой, доля зарплат в национальном доходе снова падает.

А вот доля капитала в национальном доходе в первую половину 19-го века растет обратно пропорционально тренду доходов, удвоившись с 20% в конце 18-го века до свыше 40% к середине 19-го. Достигнув 40% от национального дохода, капитал колебался около этой отметки до начала Первой Мировой.

Соотношения на Графике 2 рассчитаны по реальным ценам на факторы производства и по данным о ВВП. Если взять номинальные цены – мы увидим схожие тенденции. Я пересмотрел расчеты Дина и Коул (Deane and Cole’s, 1969, p. 166) для номинального ВВП: заменил их ряды данных по номинальным доходам данными Фейнштейна по реальным доходам наемных работников. Такая “замена” поможет нам сопоставить оценки ВВП и оценки зарплат.

Подставив вместо показателей реальных цен номинальные, мы все равно получаем, что доля национального дохода, которая приходится на труд, упала с 50% в 1801-м году до 45% в 1841-м. Этот период – «пауза Энгельса». И сдвиг в распределении зарплат и прибыли капитала – не то явление, которое можно объяснить простыми колебаниями относительных цен.

Наконец, я рассчитал валовую прибыль – поделил прибыль, как она определена выше, на основной капитал в экономике. На Графике 3 отражены два способа расчета валовой прибыли.

Первый способ – считать, используя реальные показатели, с учетом инфляции. Чтобы найти норму реальной прибыли (real profit rate), сперва находим разницу реального ВВП и реальных доходов с рентой: реальный ВВП минус реальные доходы, минус рента. Полученный показатель делим на посчитанный Фейнштейном основной капитал в реальных ценах.

Реальная прибыль = (Реальный ВВП – Реальный доход – Рента) / Основной капитал в реальных ценах

Второй способ – посчитать по номинальным показателям. Норма номинальной прибыли здесь равна отношению текущей прибыли от собственности, капитала, которую посчитали Дин и Коул к основному капиталу, выраженному в ценах текущего года.  Текущая прибыль посчитана, как оценка прибыли собственности минус рента с арендуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Номинальная прибыль = (Прибыль предприятий - земельная рента) / Основной капитал в ценах текущего года

Оба графика, построенные на двух рядах данных, подтверждают, что тенденция, которую я анализирую в статье, проявляется и в реальных, и в номинальных показателях: норма прибыли капитала, относительно низкая в конце 18-го века, росла до середины 19-го века, где и стабилизировалась до Первой мировой войны.

Подтвердится ли тенденция роста прибыли капитала, если мы рассмотрим такой показатель, как рентабельность капитала (return on capital)? Показатель рентабельности капитала в конце 18-го века «впритирку» дорос до 10%, к началу 19-го века достиг 15% и превысил 20% к середине века. Даже если мы спишем несколько процентов на амортизацию – рентабельность, а значит и прибыль с капитала, с большим отрывом опережали процентные ставки своего времени[2].

Обратимся за подтверждениями к работам моих коллег. Харли (Harley’s, 2006) изучал и рассчитывал рентабельность капитала в хлопковой промышленности по бухгалтерским записям компаний того времени. У него получилось, что показатель возврата на капитал, минус амортизация, в позднем 18-м и раннем 19-м веке составлял 9-13%. Хадсон (Hudson’s, 1986, pp. 235–241, 272, 277) изучил бухгалтерию шерстяных и камвольных предприятий. Их рентабельность – в пределах 12-16% в 1850-е годы.

Также капитал из бизнеса составлял примерно половину торгового кредита и половину основного капитала в стране. Доходность по ним – свыше 20%, что видно на Графике 3.

Сопоставить рентабельность предприятий прошлого с 20-м веком можно по работе Мэттьюса с коллегами (Matthews et al, 1982, p. 187–188). Исследователи рассчитали показатели прибыли не-акционерных компаний Великобритании с 1930-х годов. В 20-м веке норма прибыли составляла 15-20% в некоторых отраслях-”чемпионах”, вроде строительства и торговли, иногда вырастая свыше 27%. Капитал, инвестированный в другие отрасли, давал более низкую норму прибыли. Как мы видим, закономерность шаблон с относительно высокой рентабельностью возник еще в первой половине 19-го века.

На Графиках 1-3 показаны факторы, которые помогут объяснить рост и распределение национального дохода в Британии. Данные подтверждают ключевые особенности паузы Энгельса, о которых я написал выше: в первой половине 19-го века реальные доходы наемных работников стагнируют, доля труда в национальном доходе падает, растут доля капитала и норма валовой прибыли.

Но это данные для паузы Энгельса. Нам же надо объяснить и тот факт, что позиции труда улучшились, с середины 19-го века.

 

Существующие объяснения. Не принимаются

К моменту написания статьи существует  два подхода, которые объясняют ключевые особенности периода и тренды, приведенные на графиках.

В первом подходе “мрачность” периода объяснена чередой катастроф: плохие урожаи и Наполеоновские войны «задрали» цены на сельхозпродукцию в Британии и остановили рост реальных доходов в начале 19-го века (Mokyr and Savin, 1976). Хлебные законы удерживали цены на еду высокими до 1846 года и также препятствовали росту доходов (Williamson, 1990). Череда проблем оборвалась после 1870-го года, благодаря Американскому зерновому «нашествию», которое уронило цены на пшеницу и повысило реальные доходы (O’Rourke, 1997; O’Rourke and Williamson, 1999).

Хотя эти объяснения, через события глобальной экономики, без сомнения, заслуживают внимания, в работе я придерживаюсь второго подхода. “Корни” и обоснование подхода – в макротрендах, в макроэкономической модели. В модели историю цен на факторы производства, интересующую нас историю зарплат, определяют технические новации и накопление капитала. Это простая модель, но она хорошо объясняет стагнацию доходов в один период, и их ускоренный рост в следующем. Причем модель работает так хорошо, что, возможно, случайные проблемы и катастрофы, как те же  Хлебные законы, могли быть действительно случайными?

Очевидное начало дискуссии о причинах и тенденциях развития британского неравенства – знаменитая модель «экономического развития с неограниченным предложением рабочей силы» Льюиса (Lewis, 1954). Модель Льюиса прогнозирует два этапа развития, подобных показанному на графике 1.

Льюис разделил экономику на два сектора. Первый сектор – сельскохозяйственный, с избытком населения, недостатком капитала, с предельным продуктом труда, равным нулю и доходами, которые обеспечивают только лишь проживание-содержание крестьян. Второй сектор – индустриальный, с капиталоемким производством, направленным на рост производительности.

Экономический рост в модели происходит при расширении индустриального сектора, который накапливает капитал. Предложение труда индустриальный сектор получает из сельскохозяйственного, где предложение труда близко к бесконечности, а существующие доходы обеспечивают прожиточный минимум. Высокое предложение труда удерживает заработную плату в индустриальном секторе на уровне прожиточного минимума, и – пессимизм в действии! – в результате прибыль капитала, прибыль предприятий увеличивается.

Увеличение прибыли, в свою очередь, ведет к росту сбережений, что еще больше увеличивает индустриальный сектор. Когда индустриальный сектор становится достаточно велик, чтобы поглотить весь излишек рабочей силы, дальнейшее накопление капитала означает, что теперь заработная плата повысится вместе с производительностью. Результат – двухэтапный процесс экономического роста, когда на первом этапе растет неравенство, а на втором траектория роста становится более справедливой.

При создании модели Льюис вдохновлялся трудами классических экономистов, размышлявших о британской Промышленной революции.

Однако тот акцент, который в модели сделан на излишке труда, трудно примирить с реальной британской историей. Излишки труда в сельской местности сложно взаимоувязать с реальными высокими зарплатами, мало уступающим городским. В общем, есть много проблем с применением модели к реалиям британской Промышленной революции.

В английском сельском хозяйстве, в реальной истории, не было ни излишков труда, ни низких доходов. У нас нет данных о профиците предложения труда на селе. В  1801-м году только 36% работников промышленности были выходцами из сельской местности  (Deane and Cole, 1969, p. 142). Это отличает Англию от стран с неразвитой экономикой, данные по которым Льюис использовал в модели.

Модели Льюиса не помогает и марксистский аргумент. Вопреки доводам Маркса, парламентские огораживания не изгоняли людей с земли. Более того, миграции из сельской местности препятствовали Закон о бедных, Poor Law Amendment Act 1834-го года, и система субсидий Спинхэмленда. Закон о бедных, созданные во исполнение работные дома, стигматизировали бедность и отпугивал сельских жителей, а Спинхэмлендовы субсидии помогали поддерживать существование бедняков в сельской местности.

Наконец, хотя реальная заработная плата в индустриальной Британии стагнировала, можно сказать, что она стагнировала «на высоком уровне», если сравнивать её с доходами в других странах. Реальные доходы промышленных рабочих в Британии и Нидерландах 18-го века были выше, чем где-либо еще в Евразии (Allen, 2001).

В общем, реальная история не соответствует модели и описаниям Льюиса. А нам нужно другое объяснение.

 

A model of growth and income distribution

Я решил не использовать не очень правдоподобную модель Льюиса. Вместо этого я рассчитал интегрированную модель роста и распределения доходов (model of growth and income distribution).

Моя модель - вариация классической односекторной модели экономического роста Роберта Солоу (Solow, 1956). В модели накопление капитала и сбережения – функция от прибыли капитала, а не от совокупного дохода. Интересно, что прибыль как источник сбережений – один из факторов роста у Льюиса. Такой подход более адекватен, чем идеи об излишках труда, как мы увидим чуть ниже. Связь между техническим прогрессом, сбережениями и накоплением капитала – основополагающая и помогает объяснить как появление, так и исчезновение паузы Энгельса.

Калибровка моей вариации модели Солоу тщательно воспроизводит историю роста и неравенства Промышленной революции. Моделирование с 1760-го по 1913-й годы воспроизводит и две фазы роста, и постоянное неравенство. О которых, заметим, также писал Льюис.

Модель позволяет лучше изучить причины неравенства. Классические экономисты предполагали, что реальная заработная плата останется постоянной, но в причинах этого постоянства они не соглашались. Мальтус и Рикардо настаивали на значимости роста населения, Маркс настаивал на связи  технических новшеств и сохраняющейся стабильной доли труда в национальном доходе.

Мы можем установить действительное значение каждого из объяснений, проверив их в рамках одной модели. В отличие от стандартной модели Солоу, построенная мною модель интегрирует и рост, и распределение доходов[3]. Выпуск и цена производственных факторов определены через неоклассическую производственную функцию, с её предельным продуктом. Сбережения зависят от прибыли капитала и, таким образом, от распределения национального дохода. Который, в свою очередь, зависит от темпов экономического роста. Я начинаю с трех уравнений, которые составляют фундамент и «сердце» модели Солоу (Solow, 1956):

Y = f (AL; K; T)                 (1)

Kt = Kt-1 + It - δKt-1           (2)

I = SY                                (3)

Первое уравнение – неоклассическая производственная функция, в которой ВВП (Y) зависит от совокупного предложения рабочей силы (L), основного капитала (K) и от доступной, арендуемой и обрабатываемой земли (T). Расчет этих переменных был дан ранее и обсуждается в деталях в Приложении А. Землю обычно не включают в модель Солоу. Я включил из-за её значимости для британской экономики в годы Промышленной революции.

Показатель A, в AL – показатель роста производительности благодаря инновациям и техническому прогрессу. Инновации необходимы, чтобы непрерывно увеличивать доход на душу населения и реальную заработную плату. Также эти технические инновации парадоксальным образом подтверждают взгляд Маркса – они замещают труд.

В модели я использую A двояко, в двух интерпретациях.

Первая интерпретация A в уравнении 1 не включает человеческий капитал, потому что накопление человеческого капитала не было значимо большую часть времени в годы Промышленной революции. Показатели грамотности и образования выросли незначительно, за обсуждаемый период. В этом контексте стабильность относительных зарплат у разных профессий показывает, что значимого спроса на человеческий капитал просто не было.

Британия до 1860-го – хороший пример, подтверждающий верность концепции Одеда Галора и Омера Моава (Galor and Moav’s, 2006) о ранне-индустриальном развитии. В их концепции спрос на физический капитал на первых порах Промышленной революции более значим, чем спрос на человеческий капитал.

Расходы на образование в реальной британской истории также были намного меньше, чем расходы на физический капитал. По этим причинам я не моделировал явно накопление человеческого капитала. Труд взят с неизменным значением человеческого капитала, проще говоря (Mitch, 2004)[4].

Ко второму уравнению. Здесь накопление капитала рассчитано и определяется, как эволюция основного капитала. Основной капитал текущего года равен основному капиталу предыдущего, плюс валовые инвестиции, минус показатель амортизации δ капитала прошлого года.

Третье уравнение – инвестиционная или сберегательная функция, в которой инвестиции постоянны (s) в национальном доходе. Уравнение 3 – упрощенное описание кейнсианского подхода, который использовал Солоу. В некоторых случаях я буду использовать это описание, чтобы определить уровень сбережений в масштабах всей экономики. Вместе с тем, Уравнение 3 не очень хорошо описывает британскую Промышленную революцию, где все сбережения делали только владельцы земли и капиталисты.

Поэтому я чуть модифицирую модель, использую в уравнении функцию сбережения, похожую на функцию сбережения из работ Калецки (Kalecki, 1942) и Калдора (Caldor, 1956):

I = (Skφk + STφT)*Y (4)

В уточняющем четвертом уравнении все сбережения делают капиталисты и землевладельцы. Sk здесь – склонность к сбережениям из прибыли, а φk – доля прибыли в национальном доходе. Аналогично, ST – склонность к сбережениям из арендной платы, а φT - доля арендной платы в национальном доходе. Показатель S, норма сбережений в масштабах всей экономики, S= (Skφk + STφT) зависит от распределения дохода.

В уравнении 4, накопление и распределение доходов взаимозависимы и их нет нужды анализировать отдельно. Другими словами, нельзя сначала рассмотреть, почему растет доход, а затем спросить, как распределяются выросшие доходы. Процессы неотрывно и постоянно влияют друг на друга.

Обычно в модель роста также включают уравнение, определяющее рост доли труда или, утрируя, населения. Такой рост предполагают пропорциональным, с некой экзогенной скоростью. Но поскольку модель я использую для прошлого, труд можно рассмотреть как простую историческую серию данных. Конечно, доля занятых и структура труда менялись. Я решил игнорировать эти изменения в статье. Однако, чтобы читателю было проще и не возникало путаницы – далее я использую термины «производительность на одного рабочего» и «доход на душу населения», как взаимозаменяемые.

Еще в трех уравнениях я эксплицитно моделирую распределение доходов. Производные в Уравнении 1 относятся к L, K и T – к маржинальному продукту труда, к капиталу и земле. Производные подразумевают траекторию реальных зарплат, рентабельности капитала и земельной ренты. Эти факторы производства, цены на них, также можно выразить пропорционально, в средних показателях:

Здесь w, i, r - реальная заработная плата, норма прибыли и арендная плата. φL, φK и φT - доли рабочей силы, капитала и земли в национальном доходе.

Чтобы использовать исторические данные в модели, нам осталось определить производственную функцию. Обычно используют функцию Кобба-Дугласа – и я поступил также, для пробного моделирования и определения траектории роста производительности со временем. Сама функция:

Y = AO(AL)αKβTγ    (8)

Здесь α, β и γ - степени, положительные числа меньше нуля, которые в сумме дают единицу. A0 – масштабируемый параметр. Используя подход Кобба-Дугласа, я учитываю A, как Aα – нейтральный по Хиксу индекс TFP.

Также, при конкурентном равновесии, показатели α, β и γ равны долям национального дохода, факторам φL, φK и φT. Эти показатели - константы. Они рассчитаны по национальным счетам за один год; иными словами, модель может быть откалибрована по одной “точке” данных[5].

Но, в конечном итоге, функция Кобба-Дугласа не очень хорошо подходит для целей нашего исследования, если мы хотим объяснить неравенство - ведь показатели константами не были.

Экономисты после Кобба и Дугласа предложили более универсальные функции, которые позволяют обойти это ограничение. Самая простая из новых универсальных – CES-функция, функция с постоянной эластичностью замещения. Её, впрочем, тоже недостаточно, ведь нам требуется, чтобы эластичность замещения между всеми парами исходных данных была равна (хотя и не обязательно равна единице).

Поэтому я рассчитал транслогарифмическую производственную функцию[6]. Транслогарифмическую функцию можно назвать естественным обобщением функции Кобба-Дугласа. С транслогарифмической функцией все составляющие уравнения и национального дохода могут изменяться, как и все попарные эластичности замещения. Транслогарифмическая функция обычно записывается, как логарифмическая в виде:

ln Y = αO + αKlnK + αKln(AL) + αTlnT + (1/2)βKK(lnK)2 + βKLlnKln(AL) + βKTlnKlnT + (1/2)βLL(ln(AL))2 + βLTln(AL)lnT + (1/2)βTT(lnT)2 (9)

С учетом условий, сложение дает нам:

αK + αL + αT = 1,

βKK + βLK + βTK = 0,

βKL + βLL + βTL = 0,

βKT + βLT + βTT = 0.

Когда все βij = 0, транслогарифмическая функция сводится к Кобб-Дугласу.

Логарифмическое дифференцирование транслогарифмической функции дает нам уравнения, описывающие траектории, историю движения факторов из уравнений (5) - (7):

ΦK = αK + βKKlnK + βKLln(AL) + βKTlnT    (10)

ΦL = αL + βLKlnK + βμln(AL) + βLTlnT        (11)

ΦT = αT + βTKlnK + βTLln(AL) + βTTlnT     (12)

Эти уравнения – базовые, для «настройки» модели, как мы увидим чуть ниже.

 

Настройка производственной функции и функции сбережений

Функция сбережений и производственная функция – ключевые для модели роста, и каждый из элементов этих функций должен быть точно определен и рассчитан. Если бы данных было бы достаточно, мы могли бы выполнить эконометрический расчет. Но данных у нас всё еще маловато. Поэтому Взамен эконометрического анализа мы точно измерим и подстроим доступные нам данные.

Сперва рассмотрим два варианта сберегательной-инвестиционной функции. В случае, если I = SY, в Уравнении 2, сберегательную функцию S мы можем найти, разделив реальные валовые инвестиции на реальный ВВП. Делим, получаем, что соотношение инвестиций к ВВП постепенно возрастает с 6% в 1760-м году до 11% в 1830-1840-х. К 1850-му соотношение чуть “проседает”, до 10%.

Второй вариант сберегательной функции – это функция, предложенная Калецки, из Уравнения 4, где I = (Skφk + STφT)*Y. Эта функция предпочтительнее, поскольку работники в ходе и в результате Промышленной революции, не делали сбережений по отдельности и не экономили ничего от бюджетов своих домашних хозяйств (Horrell and Humphries, 1992; Horrell, 1996). По этой причине, все сбережения и инвестиции «шли» исключительно от землевладельцев и капиталистов.

На Графике 4 показано соотношение сбережений к прибыли. График я построил по данным Фейнштейна, его расчетам инвестиций. Инвестиции я приравнял к сбережениям[7]. Можно предположить, что не попавший на график уровень сбережений с прибыли капитала рос еще в 1760-х и 1770-х годах. Но в устойчивый тренд этот рост не превратился. Регрессия уровня сбережений от прибыли и ренты в национальном доходе за период 1770-1913 гг. показала небольшую разницу  между помещиками и капиталистами:

I/Y = 0,138φT + 0,138φK

Коэффициенты оценены со стандартным ошибками – 0,013 и 0,004, соответственно. В этом варианте модели, с использованием уравнения Калецки, капиталисты сберегают из своей прибыли больше, чем землевладельцы.

Я использую вариант с уравнением Калецки для большинства симуляций, сценариев в модели. Разве что понизил коэффициент сбережений капиталистами до 0,14 в 1760-х годах и 0,16 в 1770-х годах. Это улучшило моделирование за те годы, и создало небольшой экзогенный компонент, который увеличил сбережения в 1780 году.

Рост сбережений в последующие годы по-прежнему зависел от изменений в распределении доходов.

Таблица 2. Коэффициенты для транслогарифмической функции

αO = -5,5749055

αK = -6,1135524

αL = 5,9731428

αT = 1,1404097

βKK = -2,0670448

βKL = 1,7289444

βKT = 0,3381003

βLL = -1,3908441

βLT = -0,3381003

βTT = -1,99*10-15

Для задач исследования необходимо также определить параметры транслогарифмической функции. Хотя параметры функции Кобба-Дугласа рассчитывают по производственным факторам в один момент времени, транслогарифмическая функция требует двух наборов производственных факторов[8].

Если условия сложения αK + αL + αT = 1, βKL + βLL + βTL = 0, и βKT + βLT + βTT = 0 наложить[9] на уравнения 10-12, мы получим:

Если значения для трех производственных факторов (труд, доход, рента) и соответствующих K, T, L и производительности A подставлять в эти три уравнения в течение двух лет, то получается шесть уравнений с шестью неизвестными параметрами αK, αL, βKK, βKL, βKT и βTT. Эти уравнения можно решить, инвертировав их в матрицу и  умножив на векторы производственных факторов для них. Остальные параметры можно рассчитать по заданным условиям.

Сложность в том, что параметры зависят от A, а A зависит от параметров, поэтому значения должны быть получены путем итерации от одного к другому. В реальности, зависимость параметров от A не очень велика и наоборот, так что найти согласованное решение не сложно.

Параметры и производительность А, их воздействие друг на друга, я оценил и подсчитал в четыре этапа.

Во-первых, я установил значения для факторов: φL = 0,68, βK = 0,10 и βT = 0,22 в 1770-м году, и 0,58, 0,32 и 0,10 в 1860-м. Эти значения можно считать типичными для тех лет.

Во-вторых, пробный набор значений для параметра A, который отражает повышающие производительность труда инновации (labour augmenting technological change), был рассчитан с использованием функции Кобба-Дугласа, как в уравнении 8. Я приравнял А к единице в 1770-м году, а последующие значения рассчитал для тех лет Промышленной революции, для которых существует оценка ВВП (1801, 1830 и 1860 гг.). Также я взял 1875, 1896 и 1913 года, на которые обычно распределяют конец XIX века.

В-третьих, для 1770-го и 1860-го годов я заменил значение A на шесть общих уравнений за эти два года, а затем вычислил набор значений параметров для транслогарифмической функции.

В-четвертых, откалиброванная транслогарифмическая производственная функция использована для расчета ВВП в 1801-м, 1831-м и за дальнейшие годы, вплоть до 1913-го. Эти вычисленные значения не равны фактическим значениям, так как значения A я вычислил с другой производственной функцией. Значения для A я изменил так, чтобы расчетный ВВП совпал с актуальным. Корректировки выполнялись период за периодом, и экономический рост для А между 1770 и 1801 годами я изменил так, чтобы расчетный и фактический ВВП совпадали в 1801-м году. Корректировку я повторил для 1830-го, 1860-го и последующих годов, до 1913-го.

В-пятых, с новыми значениями для A в 1770 и 1860 годах, я снова решил шесть  общих уравнений для набора параметров транслогарифмической функции, как в описанном выше третьем этапе. Цикл вычисления значений A и параметров транслогарифмической функции я повторял до тех пор, пока не были устранены ошибки оценки ВВП. Это заняло совсем немного времени и итераций.

Производительность труда, выросшая благодаря техническим инновациям, выраженная в A, увеличила темп экономического роста с 0,4% в год в 1770-1801 годах до 1,3% в 1801-1830 годах и, наконец, до 1,4% с 1831 по 1896 год. Далее он упал до 1,0% до 1913 года.

Для настройки модели я не использовал информацию о реальном распределении производительности между 1770 и 1860 годами. Поэтому ее способность воспроизводить реально существовавшую паузу Энгельса, как мы увидим – это независимая проверка модели, а не артефакт ее построения.

Оценочные значения параметров транслогарифмической функции указаны в Таблице 2. Их экономическое значение – в точном подсчете эластичности замещения. В частности, для расчета эластичности замещения между трудом и капиталом. Замещение было близко к нулю, что важно в объяснении как экономического роста, так и двухэтапной истории неравенства.

На Графике 5 показана изокванта труда и капитала для транслогарифмической функции в 1810 году, и, для сравнения, изокванта для Кобба-Дугласа подсчитанная через комбинацию тех же данных[10]. У Кобба-Дугласа эластичность замещения одинаковая для всех входных пар. На графике изокванта Кобба-Дугласа движется полого и довольно плоская, в то время как транслогарифмическая функция движется под углом, и похожа на производственную функцию Леонтьева, с её фиксированными пропорциями факторов.

Саму эластичность замещения между капиталом и трудом, «путем проб и ошибок», я вычислил в размере приблизительно 0,2 к 1810-му году[11].

Если взять для примера Америку, то Берндт (Berndt, 1976) настаивал, что значение эластичности функции для Америки двадцатого века равняется единице. Однако в некоторых старых и во многих недавних исследованиях экономисты приходят к выводу, что эластичность замещения была значительно ниже – в некоторых случаях всего лишь 0,2-0,3 (Acemoglu, 2003; Antràs, 2004; David and van de Klundert, 1965; Lucas, 1969; McAdam and Willman, 2006).

Производственная функция индустриализирующейся Британии, используемая в моей статье, согласуется с этими «скептическими» исследованиями.

Низкая эластичность замещения капитала и труда отражала две важные особенности индустриализации Британии.

Во-первых, значительная часть инвестиций приходилась на жилой фонд и инфраструктуру (Feinstein, 1988, p. 431). С таким распределением инвестиций сложно добиться значимой эластичности замещения между капиталом и трудом - инвестиции “уходят” не в станки, а в кирпич, дранку и перекошенные оконные проемы.

Население в Британии увеличивалось, фабрикам в городах были нужны руки - и это повысило урбанизацию экономики. Каждое новое рабочее место требовалось обеспечить жильем и инфраструктурой. Но, при этом, британская Промышленная революция была сделана по дешевке – уж так проинвестировали всё, кроме технологий. (Williamson, 1990). И эта дешевизна, эта убогость инфраструктуры также не допускали значимого замещения трудом.

Поскольку экономика Британия прирастала промышленными отраслями, капитал требовался в фиксированной пропорции к труду, что и поднимало низкую эластичность замещения. Позже, когда городская структура и инфраструктура стабилизировались, и больше не требовали значимых инвестиций, замещение труда капиталом на уровне завода еще больше повлияло на совокупную статистику, а расчетные эластичности замещения оказались выше.

Во-вторых, во многих отраслях промышленности в годы Промышленной революции не было возможности заместить капиталом труд даже на уровне отдельных заводов. Оборудование, станки и двигатели, были одинаково дороги во всем мире, независимо от относительных цен на другие факторы производства. В 1760-х годах ткань плели на одних и тех же ткацких станках и в Англии, и в Индии. Только в Англии заработная плата была высока, по международным меркам, а в Индии – нет (Broadberry & Gupta, 2006a, b).

Создание механизированных технологий во время Промышленной революции позволило расширить возможности для замещения факторов производства, и к концу 19-го века в Англии и Америке ткали на механических ткацких станках, а в странах третьего мира – на ручных, как и столетиями раньше.

Но, тем не менее, невысокая скорость агрегированного роста TFP, которую мы видим в Таблице 1, повлияла и на модернизацию британской экономики, и на значение эластичности замещения. Иначе говоря, Промышленная революция вершилась - но модернизация ограничились лишь несколькими «революционными» отраслями (Crafts, 1985a; Crafts and Harley , 1992).

В годы Промышленной революции возможность заместить труд капиталом в большинстве отраслей была ограниченнпй, что отразилось на низкой эластичности замещения капитала и рабочей силы.

Низкая эластичность замещения имела важное значение для экономического роста: чтобы рост шел, в сложившихся обстоятельствах, прибыль капитала и производительность, т. е. эффективность труда, должны были увеличиваться в тандеме. Вложив больше капитала, без сопоставимого увеличения производительности, совокупный капиталист едва повысил бы выпуск. Точно так же рост производительности без накопления капитала не позволил бы увеличить производство.

Без технического прогресса и накопления капитала, сбережений, из которых финансировали прогресс, не было бы экономического роста.

 

Как хорошо работает модель?

Чтобы посмотреть, как хорошо работает модель, нам нужно смоделировать ее с историческими значениями для экзогенных переменных, чтобы проверить, что смоделированные значения эндогенных переменных похожи на свои реальные исторические копии. Показатель ВВП, разумеется, в модели отслеживается хорошо - ведь для моделирования были взяты темпы технического прогресса и посчитана производственная функция.

Для других эндогенных переменных исторические данные обеспечат лучшую проверку модели.

Фундаментальный вопрос здесь – воспроизводит ли модель реальную двухэтапную британскую историю неравенства.  Я отразил реальные и смоделированные показатели производительности на одного рабочего и реальные зарплаты с 1770 по 1913-е года на Графике 6.

Траектории смоделированных и реальных исторических данных аккуратно совпадают.

Смоделированная заработная плата явно показывает два этапа британской истории, и точное время перехода от первого этапа к второму. Стоит отметить, что данные для «точки перехода» не были заложены в расчеты – но реальная история все равно воспроизводится точно.

Модель, таким образом, прошла фундаментальную проверку историческими данными.

Модель также воспроизводит историю других производственных факторов.  Моделирование прибыли капитала воспроизводит движение исторических рядов данных – и номинальных, и реальных. Сравнительно низкая рентабельность в 18-м веке, удвоение прибыли между 1800 и 1840-м годами, стабилизация рентабельности перед Первой Мировой войной (График 7).

Стоимость ренты за землю, шиллингов за акр, по реальным историческим данным, медленно повышается с 1770 года до «великой депрессии» 1873-1896-х годов, когда стоимость аренды стабилизировалась, а затем резко упала (График 8). В модели воспроизводится этот же паттерн.

Модель хорошо повторяет реальную историю изменений в распределении стоимости факторов производства. В модели воспроизводится снижение доли труда в национальном доходе в первой половине 19-го века, как и рост, впоследствии. Снижается в модели и доля и значимость ренты, повторяя реальность.

История прибыли с капитала в национальном доходе также хорошо воспроизводится в модели. Рентабельность, историческая и смоделированная, проходит три фазы: низкий уровень в 18-м веке, удвоение нормы в первой половине 19-го века и стабилизация на высоком уровне до Первой мировой.

Я настраивал модель, используя данные по реальным производственным факторам в 1770-м и 1860-м годах, поэтому не вызывает удивления, что они воспроизводятся. Тем не менее, движение модели во времени, между 1770-м и 1860-м годами, мною не задавалось, и поэтому соответствие между фактическими и прогнозируемыми значениями свидетельствует в пользу модели.

Углубляющееся расхождение между прогнозом и историческим трендом для прибыли, в период между 1860-м и Первой мировой, я считаю дополнительным обоснованием хорошей работы модели. Этот период гарантирует модели прохождение «out-of-sample» теста (теста за пределами выборки, вневыборочного теста).

Хотя модель, “в общем”, продолжает воспроизводить распределение национального дохода после 1860 года, ошибки прогноза становятся более частыми, чем ранее.

Это не удивительно – модель настроена для периода 1770-1860 годов, когда британская экономика была относительно закрытой. Она стала более открытой с середины XIX века, когда аннулировали «Хлебные законы» и Навигационные акты, а также построили поистине глобальные системы железных дорог и парового судоходства.

«Зерновое нашествие» позднего 19-го века вогнало в депрессию британское сельское хозяйство и рентные платежи (O’Rourke, 1997). Возросли доходность и привлекательность инвестиций за рубежом, а миллионы британцев отправились в Северную Америку и в т.н. «Австралазию». Возросшая открытость экономики подразумевает, что факторы международной экономики теперь играют более значимую роль для экономического роста и распределения национального дохода в Британии (O’Rourke and Williamson, 2005).

Факторы международной экономики после 1860-го в модель я не включал, и нет ничего удивительного в том, что она перестает хорошо «отслеживать» и воспроизводить распределение производственных факторов, как это было до 1860 года. Но что еще удивительнее - модель продолжает неплохо работать.

Технический прогресс и накопление капитала продолжали играть важную роль в распределении национального дохода, для производительности и реальных доходов в Британии. Иными словами, дешевая американская еда не стала решающей причиной для роста реальных зарплат после 1870-го года.

 

Накопление капитала. Два этапа истории неравенства

Почему британская история прошла через две стадии, два этапа неравенства, на что обратил внимание еще Льюис?

Это совершенно точно произошло не из-за предложенных им доказательств и модели. Не из-за первоначального избытка, а потом истощения предложения труда. Скорее, баланс был восстановлен между накоплением капитала и ростом производительности.

Первый этап роста неравенства, выросший разрыв в доходах наемных работников и капитанов капитализма, углубился из-за быстрого технического прогресса после 1800-го года, в сочетании с низкой эластичностью замещения между капиталом и трудом в агрегированной производственной функции. Быстрый темп технического прогресса в экономике проявил себя, как серия технических новшеств, увеличивших производительность труда (labour augmenting). Технический прогресс в первой половине 19-го века в чем-то стал похож на быстрый демографический рост: прогресс уменьшил отношение капитала к «улучшенному», более производительному труду.

Низкое соотношение капитала и труда подразумевает высокий предельный продукт капитала - дополнительное оборудование дает больше продукции. При эластичности замещения меньше единицы, более высокий предельный продукт капитала можно “перевести” в показатель доли капитала в национальном доходе. И эта доля высока и растет, как показано на Графике 9. Растет и неравенство, а реальные доходы стагнируют.

Однако первый этап неравенства нёс в себе и семена собственного уничтожения. С ростом доли прибыли в национальном доходе повышалась и норма сбережений, в масштабе всей экономики. Капиталисты сберегали от своего дохода некую постоянную норму - и с ростом прибыли увеличились и сбережения. Они же потенциальные инвестиции, которые дополнительно “подстегивали” прибыль и накопление капитала.

Это видно на Графике 10, где я отобразил фактические и смоделированные инвестиции для 1770-1860 годов. Рост реальных исторических инвестиций воспроизводится в модели[12].

В конце концов, накопленный капитал достиг того уровня, который требовался для значимого повышения производительности в экономике. Как только капиталисты проинвестировали в новые технологии,  начался устойчивый рост производительности – быстро стали расти и другие показатели. Рост производительности наконец повысил и реальные доходы, которые принялись расти с той же скоростью, что и ВВП на одного работника. Эти изменения произошло в середине 19-го века.

Британия, по модели Льюиса, перешла от первого этапа неравенства ко второму. Этот переход, который совпал по времени с публикацией «Коммунистического манифеста» (1848), позволяет нам критично прокомментировать ожидания и прогнозы Маркса.

Ускоренный рост производительности труда, возникший, как ответ на технический прогресс, в самом деле привел к перераспределению доходов от рабочих к капиталистам. Это соответствует идеям Маркса. В результате, однако, обнищание не стало постоянным, поскольку увеличившаяся прибыль позволила капиталистам инвестировать часть своих сверх-доходов. Увеличение основного капитала, рост накоплений, в конечном итоге, позволили повысить производительность труда настолько, что она помогла повысить реальные доходы рабочих.

История также и продемонстрировала «стадиальную эволюцию», но за стадией стагнирующих «плоских» реальных доходов последовала стадия самого устойчивого роста доходов, когда-либо виденного в истории. Капиталистического роста, а не социалистической революции.

Интегрированная модель экономического роста отражает логику истории.

 

Мальтус против Маркса

Ненадолго вернемся к спору классиков. Классические экономисты разделяли общие для эпохи ожидания, что накопление капитала и технический прогресс не приведут к «экономике просачивания». Доходы капиталистов не просочатся вниз, к рабочему классу, не помогут повысить заработную плату.

Но, при этом, классики не соглашались в причинах стагнации заработной платы.

Маркс, напомню, считал, что высокая производительность труда, обеспеченная технологическими инновациями, ускорит технический прогресс еще больше. Капитал еще больше вытеснит-заместит труд, снизит спрос на рабочую силу и не даст зарплатам рабочих вырасти. Мальтус, в свою очередь, утверждал, что технический прогресс увеличит спрос на труд, но весь спрос на труд, зарплаты рабочих, «компенсирует» возросшая численность населения.

Благодаря модели, мы можем исследовать обе гипотезы, введя в неё различные показатели темпов роста производительности и роста населения.

Чтобы исследовать точку зрения Маркса, мы смоделируем экономический рост, в котором темп производительности труда остается на уровне до Промышленной революции. Смоделируем и получим, что без растущей производительности нет ни экономического роста, ни изменений в стабильно высоком неравенстве. Таким образом, рост производительности – увы, невозможен без углубления неравенства, хотя бы и на первом этапе. Если капиталисты в британской экономике не получают возможность накапливать капитал, не происходит вообще ничего.

Результат становится интереснее, если мы смоделируем Промышленную революцию и устраним сопровождающий ее демографический взрыв. На Графике 11 показаны смоделированные траектории роста производительности и реальные зарплаты с 1770-го по 1860-го год. Оба тренда растут, есть небольшое отставание в заработной плате от производительности, после увеличения роста производительности в 1801-м. Без демографического роста пауза Энгельса для реальных доходов не возникает.

Моделируемые показатели очень мало меняются. Без «бремени» инвестиций в инфраструктуру и жильё для растущего населения, возросший спрос на капитал вызвал бы рост производительности, который можно реализовать без заметного сдвига что в доходах, что в накоплении капитала у собственников. Следовательно, демографический взрыв стал «необходимым условием» для полувековой стагнации реальных доходов.

Пауза Энгельса чем-то похожа на мрачные научные идеи Мальтуса.

История, однако, более сложна.  Хотя демографический рост повлиял на рост неравенства, он не был достаточным и единственным условием для неравенства и стагнации доходов. Это доказывает опыт Британии после 1860-го года – реальные зарплаты росли вместе с ростом населения. Причем население росло быстрее, чем в первой половине 19-го века.

Демографический рост и технический прогресс, были факторами, влияющими на рост неравенства, но их влияние – это влияние на основной капитал, его размер и скорость накопления. И именно капитал – ядро модели интегрированного роста. Только рассмотрев обратные связи в модели, можно понять эволюцию выпуска и заработной платы.

А объяснений Маркса и Мальтуса недостаточно.

 

Выводы

Результаты статьи и модели, как я надеюсь, поменяют некоторые акценты в нашем понимании Промышленной революции. Я выделил три значимых «ревизии» существующих представлений о Промышленной революции.

Во-первых, в 19-м веке неравенство росло, причем в первые четыре десятилетия особенно значимо, зримо и наглядно. Доля капитала в национальном доходе за сорок лет увеличилась, а рента и реальные доходы рабочих, напротив, сократились. Проще говоря, средние реальные зарплаты стагнировали сорок лет, а показатель прибыли за то же время удвоился.

Вторая ревизия – взлет и рост неравенства можно объяснить, не используя аргументы о катастрофических событиях. Такими событиями для английской экономики стали Наполеоновские войны, а также колонизация американского Запада. Ключевой тренд неравенства можно объяснить простой макроэкономической моделью.

Третья ревизия – макроэкономическая модель, которую я построил, позволяет говорить об экономическом росте, не отделяя его от дискуссии о неравенстве. Неравенство - причина экономического роста и влияет на него. Экономический рост - причина неравенства и влияет на него. Явления неотделимы друг от друга.

Быстрый рост производительности вел к росту неравенства. А инвестиции, которые бизнесмены брали из выросших сбережений и растущей прибыли капитала, позволили, в конечном счете, увеличить производительность и “запустить” справедливый экономический рост.

В построенной модели оба фактора взаимосвязаны. Параметры производственной функции – накопление капитала и технический прогресс – объясняют изменение доли капитала, реальных зарплат и ренты в национальном доходе между 1770 и 1860 годами.

С ревизиями наших представлений на руках, мы можем заново описать историю Промышленной революции. Её главным движетелем стал технический прогресс, воплощенный сперва в изобретениях 18-го века: в механическом ткацком станке, в выплавке стали с использованием кокса каменного угля, в пудлинговании железа и в паровых двигателях. После 1800-го года эти технические достижения, своим совокупным влиянием, полностью изменили экономику Британии.

Следующая «волна» изобретений продолжила воздействие технического прогресса на экономику. Такими изобретениями стали: новшества, повысившие производительность сельского хозяйства, усовершенствованный механический ткацкий станок, железные дороги и улучшенные паровые двигатели (Crafts, 2004).

Каждое адаптированное для нужд экономики изобретение увеличивало спрос на капитал. Капитал требовался в городах, для жилья и инфраструктуры, капитал требовался для предприятий, для нового оборудования. Как следствие, норма прибыли должна была вырасти, как выросла и доля прибыли в национальном доходе.

Рост доли капитала вел к росту дохода капиталистов. Выросшие доходы позволяли сберегать больше. Но доход непосредственно от сбережений, от банковских депозитов, оказался невелик, что побуждало переводит сбережения в инвестиции.

В то же время соотношение доходов капитала и реальных зарплат в экономике почти не росло четыре десятилетия. В бедных индустриальных городах рабочие жили в нищете и страданиях, покупательная способность реальных зарплат стагнировала (Williamson, 1990).

Но, как показывает модель, реальная заработная плата и не могла расти с той же скоростью, как производительность труда. Это невозможно: сперва капиталистам нужно повысить прибыль и накопить достаточно сбережений. После - инвестировать накопленные сбережения в экономику, где новый капитал, в конечном итоге, будет эффективно использован для повышения производительности. И только тогда зарплаты пойдут на взлет.

Следовательно, ускоренное экономическое развитие не могло не привести к неравенству.

А рост неравенства, меж тем, нес в себе семена самоуничтожения. Возросшая прибыль дала капиталистам достаточно накопленного капитала, к середине 19-го века – достаточно для инвестиций и для нового типа экономического роста. Сбалансированного роста доходов капитала и зарплат рабочих. Доходы рабочего класса наконец начали расти с теми же темпами, что и прибыль капиталистов. Или, другими словами, реальная заработная плата стала расти вместе с производительностью.

Европейское зерновое нашествие, после отмены Хлебных законов, и шанс отбыть в Австралию, Канаду или США также толкали реальные зарплаты англичан вверх. Но дешевое зерно и высокая мобильность, как указано чуть выше по тексту, не имели фундаментального значения.

Бремя и проклятье модели интегрированного роста – рост производительности и накопление капитала отвечали за повышение уровня жизни рабочего класса после 1850 года. Они же ответственны за стагнацию зарплат в первой половине 19-го века. И даже продолжающийся быстрый демографический рост в Англии оказался недостаточным, чтобы предотвратить рост реальных зарплат рабочих. Ведь с середины 19-го века условия накопления наконец стали «правильными».

 

Благодарности

Раннюю версию «Паузы Энгельса» я презентовал на TARGET, конференции по экономической истории в Колледже Святого Антония, в Оксфорде, в октябре 2004-го. Я благодарю присутствующих за предоставленную обратную связь.

Питер Темин проницательно прокомментировал несколько ранних версий статьи, за что я ему очень признателен. Я благодарен Полу Дэвиду, за совет сделать функции сбережения прибыли. Я также благодарен Тони Эткинсону и Эндрю Глину за их поддержку и советы.

Я также хочу сказать спасибо Виктории Эннабл, Стэну Энгерману, Марселю Фафчампсу, Тиму Гуиннану, Книку Харли, Дэвиду Хендри, Бретту Хаусу, Джейн Хамфриз, Иэну Кею, Питеру Линдерту, Джиму Малькольмсону, Наталии Мора-Ситха, Томми Мёрфи, Патрику О’Брайану, Фрезеру Томпсону, Дэвиду Винсу и Гастону Ялонецки за полезную дискуссию и комментарии к ранним черновикам статьи.

Это исследование спонсировали и поддерживали Канадская SSHRCC, Команда Продвинутых Исследований Глобализации, Образования и Технологи,и и Американская US NSF, Историческая Группа Международных Цен и Доходов. Я благодарен им за поддержку.

 

Приложение A. Данные для исследования

Сейчас мы знаем об экономическом росте во время Промышленной революции больше, чем знали 50 лет назад. Спасибо усилиям и труду нескольких поколений экономических историков.

Ключевые показатели, однако, посчитаны и установлены только для «контрольных» лет. В частности, Николас Крафтс рассчитал реальный ВВП только для 1760-го, 1780-го, 1801-го, 1831-го и 1860-го годов. Малый набор данных изучения препятствует эконометрическим расчетам важных взаимосвязей и требует тщательной калибровки модели.

Также разные серии данных используются для разных “контрольных” лет, годов-бенчмарков. Чтобы привести их в единообразный вид и упростить моделирование, все серии данных были рассчитаны по годам, путем интерполяции отсутствующих значений.  В результате ряды данных искусственно сглаживаются, но фиксируют основные тенденции.

Значения реальных показателей я приводил к ценам 1850-1860-х годов. Если по каким-то показателям цены за 1850-1860-е неизвестны, я брал цены для отдельных лет и экстраполировал на десятилетние периоды.

Уровень цен значимо не менялся в рассматриваемый период. Все значения, подсчеты, размеры относятся к Великобритании, если не указано иное.

A.1. Реальный ВВП

Взяв данные из работы Дина и Коул, Чарльз Фейнштейн (Feinstein, 1978, p. 84) подсчитал, что в 1830-м году ВВП составил 310 миллионов фунтов. В 1860-м ВВП вырос до 650 миллионов фунтов. Оба показателя взяты в ценах 1850-1860-х годов.

Крафтс и Харли продолжили улучшать расчеты британского ВВП для ранних лет (Crafts, 1985; Crafts and Harley, 1992; Harley, 1993). Используя восстановленный Крафтсом и Харли индекс реального объема производства, я сумел экстраполировать расчеты Фейнштейна для ВВП 1830-го года на ранние годы. Это дает реальную оценку ВВП только для контрольных лет, годов-бенчмарков. Также я экстраполировал ВВП до 1913-го, используя расчеты и оценки индекса реального Британского ВВП Фейнштейна (Feinstein’s 1972, pp. T118–T119).

Данные у нас такие следующие.

Земля – взята площадь пашни, лугов и улучшенных пастбищ. Общинные земли исключены. Аллен (Allen (1994, p. 104, 2005) представил расчеты для контрольных лет, для Англии и Уэльса. Следуя работе МакКаллоха (McCulloch, 1847, vol. I, pp. 554–555, 566–567) я увеличил площадь на 12%, чтобы включить земли Шотландии.

Труд – для 1801, 1811 и последующих десятилетних интервалов нам доступны расчеты Дина и Коул (Deane and Cole’s, 1969, p. 143) для занятого населения, которые мы используем. Занятое население в 1760 году я оценил, использовав доступное соотношение для 1801-го года, «опрокинутого» в прошлое.

К слову, у Вота (Voth, 2001) можно найти идею о революции трудолюбия, концепцию увеличения длительности рабочего дня и рабочего года (числа отработанных дней за год), в рассматриваемый мною период. Я не пытался отрегулировать данные модели под предложенную Вотом концепцию. Но некоторая часть роста производительности, который я описываю, может быть связана с увеличением интенсивности труда.

Капитал и реальные валовые инвестиции – Фейнштейн (Feinstein, 1988, p. 441) посчитал среднегодовые валовые инвестиции по декадам, с 1760-го по 1860-й годы, для Великобритании. Стоимость и величины данных выражены в ценах 1850-х годов. Фейнштейн также рассчитал основной капитал (фонды) в тех же самых ценах по декадах. Я использовал эти данные в Уравнении 3.  При расчете данных по годам, я предположил, что реальные валовые инвестиции каждого года равны среднему от своего десятилетия. Я реконструировал основные фонды от года к году, для Уравнения 3.  При расчете по годам я взял амортизацию, равную коэффициенту d = 2,4% за год. Серии данных основных фондов почти точно повторяют данные Фейнштейновых десятилетних интервалов. Поэтому далее в модели используется показатель амортизации в 2,4%.

Основной капитал Британии с 1861 по 1913-й подсчитан, как запасы капитала прошлого года, уменьшенные на амортизацию в 2,4% и увеличенные на сумму реальных валовых инвестиций.  Последняя был подсчитана, как реальный ВВП, умноженный на показатель инвестиций. Эти инвестиции - соотношение реальных валовых инвестиций Британии и реального ВВП Британии (инвестиции делим на ВВП). Сами инвестиции рассчитаны на основе исторической серии данных текущих инвестиций Фейнштейна (Feinstein, 1988, стр. 427-428, 470-471), его же подсчетов инвестиционного дефлятора и реального ВВП, приведенного в работе 1984-го года (Feinstein, 1978, p. 84). Также см. Приложение A. 6.

A. 2. Доходность факторов производства

Реальная арендная плата - история аренды была предметом значительных споров, но серии Нортона и Гилберта (Norton and Gilbert, 1889), Аллена (Allen, 1992), Кларка (Clark, 2002) хорошо согласованы за обсуждаемый период, равно как и данные Тарнера с коллегами (Turner et al., 1997) для аренды после 1800-го. В моей работе я использую, преимущественно, исторические серии данных Кларка (Clark, 2002, p. 303), включая налоги и арендную плату.

Реальная прибыль – рассчитана, как прибыль, разделенная на основной капитал. Прибыль вычислена по остаточному принципу: реальный ВВП минус реальные доходы рабочих, минус заработки наемных служащих и самозанятых, минус реальная рента.

A.3. Реальные доходы рабочих физического труда

За 1770-1882-е года взяты номинальные доходы, поделенные на индекс розничных цен Фейнштейна. Для 1770-1860-х годов я дополнительно использовал вместо дефлятора Фейнштейна пересмотренный индекс потребительских цен, взятый из работы Аллена 2007-го года (Allen, 2007). Разница невелика. За 1882-1913-е года взяты усредненные недельные зарплаты и индекс розничных цен- снова из из Фейнштейна (Feinstein, 1972, p. T140).

A4. Доходность зарплат наемных служащих и самозанятых

Имеющиеся данные, которые далеки от совершенства, показывают, что среднюю доходность наемного и самозанятого труда во время Промышленной революции можно взять, добавив постоянную наценку на реальные доходы промышленных рабочих, работников физического труда.

Дин и Коул (Deane and Cole, 1969, стр. 167) предполагают, что самозанятые трудились на 50% больше, чем средний работник физического труда. Мэтьюз с соавторами (Matthews et al., 1982, p. 167, 170) предполагают, что непосредственно перед Первой мировой войной «грошовые капиталисты», лавочники и самозанятые, зарабатывали в 2,0-2,6 больше, чем средний промышленный рабочий.

Чтобы исследовать наценку, надо начать с 1856 года, для которого Мэтьюз с соавторами (Matthews et al., 1982, p.164) установили, что заработная плата промышленных рабочих составляла 43,5% от ВНП, зарплаты в коммерции и услугах составляли 6,9%, а трудовые доходы самозанятых – 7,4%.

Я определил доход наемных работников и самозанятых, взяв коэффициент 1,75 от дохода промышленных рабочих. Я также полагаю, что наемные служащие и самозанятые составляли 16% от общего числа работников. Если учесть “наёмников”, доходы труда повышаются на 12%. Эта наценка отражает и премию наемных служащих и самозанятых, и ту невеликую долю, которую они занимали в рабочей силе.

Менялись ли соотношения доходов для промышленных рабочих, наемных служащих и самозанятых, во время Промышленной революции? В 1985-м году Уильямсон (Williamson, 1985) утверждал, что доходы квалифицированных рабочих, рабочей аристократии, сильно выросли по отношению к доходам простых промышленных рабочих, во время Промышленной революции. Позицию Уильямсона раскритиковал Джексон (Jackson, 1987), который установил текущую «ортодоксальную» позицию – относительные доходы рабочих менялись мало.

Что насчет структуры рабочей силы? Она, скорее всего, постоянна в своих пропорциях, всё время Промышленной революции. Соглашаясь с выводами Джексона и предполагая, что пропорции наемных рабочих и самозанятых в рабочей силе оставались постоянными, мы можем рассчитать средние реальные доходы труда, увеличив заработок промышленных рабочих на 12%.

Проверим наше утверждение, взяв данные за, например, 1801 год. Примем, что число наемных работников и самозанятых лиц составляет 16% от всего занятого населения, т. е. 759 тысяч человек. Cравним с известными нам данными, по категориям из социальных таблиц Патрика Колгоуэна (Colquhoun’s, 1806) для Англии и Уэльса в 1801 году (Lindert and Williamson, 1982). Учтем также и Шотландию. В социальных таблицах Колгоуэна мы находим, что в 1801 году в Великобритании работало 786 тысяч наемных и самозанятых работников. Мои, и Джексона, представления о пропорциях разных категорий в структуре рабочей силы, не так уж и далеки от истины.

Наемные служащие и самозанятые - это профессионалы своего времени: государственные служащие, учителя, торговцы, лавочники, мытари, производственники, фермеры, военные, инженеры и т. д.

Это, конечно, совсем не точное научное распределение пропорций в структуре рабочей силы. Но и этого достаточно для подтверждения идеи о стабильном разделении рабочей силы между промышленными рабочими, с одной стороны, и наемными и самозанятыми, с другой.

Факторы производства, наконец – посчитаны путем деления реальных доходов труда на реальный ВВП.

 

Приложение Б. Расчеты Грегори Кларка доходов и производства в годы Промышленной революции

Хотя в работах Грегори Кларка поднято много важных для экономической истории Промышленной революции проблем, моя статья написана по данным и интерпретациям из монографий и статей с более устоявшейся, “ортодоксальной” точкой зрения.

По заработной плате, например, свои неожиданные выводы Кларк выводит из нового, рассчитанного им индекса потребительских цен. Некоторые составляющие временных рядов у Кларка посчитаны и собраны лучше, чем у Фейнштейна, но некоторые другие изменения, предложенные Кларком, индекс только ухудшают.

Новый индекс, который я взялся посчитать сам, основанный на лучших данных и интерпретациях от обоих исследователей, намного ближе к Фейнштейну, чем к Кларку (Allen, 2007). Более того, даже если бы я использовал индекс Кларка в статье, выводы стали бы чуть слабее, но и только. Даже индекс Кларка показывает паузу в росте реальной заработной платы в промышленной революции (График 1-Кларк). Предложенные Кларком цены на факторы производства и норма прибыли движутся в модели аналогично графикам, которые построил я в статье по другим данным. Хотя сдвиг реальных зарплат не так силен, во время Промышленной революции.

Модель без проблем можно перекалибровать под данные Кларка – и она работает почти так же, как модель, описанная в статье. На Графике им. Кларка показаны смоделированный ВВП на одного работника и реальная заработная плата. Использованы показатели реальной заработной платы из работ Кларка, соответственно откалибрована производственная функция[13].

Работы Кларка по реальным доходам недостаточно, чтобы обосновать его же вывод о рабочих, как главных победителях Промышленной революции. Или для данного вывода необходим другой анализ и другие данные, описывающие причины этого выигрыша.

Чтобы прийти к выводу Кларка, нужно уменьшить рост национального дохода, чтобы заработная плата росла быстрее, чем прибыль. И Кларк считает, что национальный доход, действительно, рос не так быстро. Это второй столп реинтерпретации Кларка – его расчет номинального ВВП, который растет не так быстро, как в оценке Дин и Кола.

Номинальный ВВП Кларка – сумма факторных доходов. Он рассчитывает занятость и среднюю заработную плату, площадь обрабатываемых земель и среднюю арендную плату, а также различные показатели и ряды данных для капитала. Подсчитав все доходы, Кларк присваивает соответствующие факторам темпы экономического роста.

Дин и Коул также подсчитывали и трудовые доходы работников и самозанятых, и ренту, но прибыль капитала, доходы от собственности, брали из налоговых отчетностей.

В своем моделировании и рассчетах экономического роста Кларк принимает ВВП Дин и Коула для середины 19-го века. Прибыль собственности и ВВП в середине века в их работе больше, чем предполагает Кларк, поэтому он увеличивает свои ряды данных за предыдущие годы на ту же долю, что и прибыль, которую он не смог измерить. Это, преимущественно, прибыль бизнесменов.

Моделирование Кларка дает больший номинальный ВВП в 1801-м году, чем Дин и Коул рассчитали на основе занятости, заработной платы и налога на прибыль от собственности. Разницу в расчетах Кларк объясняет тем, что Дин и Коул недооценили прибыль от недвижимости. По утверждению Кларка, капиталисты уклонялись от налогов намного активнее и скрывали больше прибыли, чем подсчитали Дин и Коул.

К таким выводам Кларк пришел после подсчетов земельной и арендной платы, данные для которым он взял из записей  Комиссии по благотворительности. Подсчет Кларка подразумевает большую налоговую базу, чем занесенная в отчетности по налогу на прибыль.

Я предпочитаю старые оценки Дин, Коула и Фейнштейна расчетам Кларка по нескольким причинам.

Во-первых, при подсчете доходов 1801 года Дин и Коул хорошо осознавали проблему уклонения от уплаты налогов и внимательно изучили данный вопрос, представив различные схемы и графики выплат подоходного налога. Их работа основывается на давних традициях исследований в этом вопросе, которые вряд ли можно просто отложить в сторону. Единственная причина, по которой Кларк отказывается от историографической традиции – его расчет налогооблагаемой стоимости земли и собственности. У Кларка вышло, что стоимость изученных им активов значительно выше, чем средние показатели стоимости и налогов, отраженные в налоговых декларациях.

Проблема аргумента Кларка в том, что он берет данные о доходности активов из бумаг Комиссии по благотворительности. Эти данные относятся к новому арендуемому жилью, как он сам указывает (Clark, 2002, pp. 381-383). Во время инфляции, похожей на инфляцию периода  Наполеоновских войн, арендная плата выросла, поэтому доходность нового, сданного в аренду жилья, превышала среднюю арендную плату другой собственности (Clark, 2001, стр. 22).

Можно сопоставить сравнить индекс арендных выплат Кларка за 1770-1860-е года и индекс Фейнштейна. В то время как индекс Кларка рассчитан по аренде нового жилья, Фейншейн брал для расчета общую оценочную стоимость собственности. Два ряда исторических данных согласуются в том, что демонстрируют практически одну и ту же инфляцию между 1770 и 1860 годами.

Однако у временного ряда Кларка инфляции начинается раньше, и к 1800-му году цены на аренду у него выходят значительно выше, чем в индексе Фейнштейна.

Результаты расчета Кларком налоговой базы в обсуждаемый период, расчета по данным Комиссии по благотворительности, завышены, причем завышены еще до начала Наполеоновских войн. Поэтому аргумент Кларка, о недооценке аренды и прибыли капитала в предшествующей историографии, нельзя назвать “основательным”.

Во-вторых, возвращаясь к 1801-му году, введение налога на прибыль побудило некоторых современников оценить национальный доход на рубеже веков (Deane, 1956, p. 339-341). В одном случае национальный доход оценен в 204 миллиона (Beeke), в другом - в 243 миллиона (Bell's) фунтов. Патрик Колгоуэен (Colquhoun, 1806) оценил английский национальный доход, опираясь на результаты переписи 1801 года, в 241 миллион фунтов стерлингов - если расширить данные переписи и учесть Шотландию. Оценки современников Промышленной революции схожи с расчетами Дина и Коул, с их 232 миллионами национального дохода. И не подтверждают расчеты Кларка – скорее, напротив, “призывают” его объяснить расхождение данных.

Также Дин, Коул и Фейнштейн использовали оценки и подсчеты современников, с низкой стоимостью аренды жилья. Исследователи отказались от экстраполяции какого-то количества свидетельств о более высокой стоимости долгосрочной аренды - которая, действительно, была дороже. Но только в ставших доступными “благотворительных землях”.

Низкая стоимость аренды согласуется с оценками стоимости, которые выполняли для расчета подоходного налога. Поэтому нет оснований предпочитать расчеты и аргументы Кларка расчетам и аргументам из более ранней библиографии вопроса.

В-третьих, в расчетах Кларка номинальный объем ВВП растет медленно, что подразумевает и очень медленно растущий реальный ВВП. Кларк дефлирует ВВП со следующим замечанием: “Производительность на человека увеличилась всего на 29% с 1760 по 1860 год… Сравним это с оценкой Крафтса, с 73% приростом” (Clark, 2001, p. 33).

Выводы Кларка можно принять, если согласиться с его интерпретацией подоходного налога в Наполеоновских войнах. Но его интерпретация кажется мне  нежизнеспособной. В отличие от выводов и расчетов Крафтса, которые основаны на агрегировании всех доступных данных и оценок британской экономики[14]. И основательные исследования и выводы Крафтса кажутся мне более здравым основанием для продолжения расчетов.

В-четвертых, можно оценить надежность конкурирующих рядов данных национального дохода, рассчитав их значимость для роста производительности, а потом сравнить с альтернативными измерениями.

Данные Крафтса, которую я использую в статье, подразумевают более быстрый рост общефакторной производительности (TFP), чем у Кларка. Свои ряды данных исследователи получили путем сопоставления реального роста производства с ростом отдачи от земли, рабочей силы и капитала. По счастью, нет больших разногласий о том, как измерять затраты и вложения. Как нам узнать, кто прав? Мы можем обратиться к статье Антраса и Вота (Antràs and Voth, 2003), которые измеряли TFP иначе. Они сравнили цены на конечную продукцию со стоимостью факторов производства. Выводы работы Антраса и Вота подтверждают скорее подсчеты и темпы роста производительности, заявленные Крафтсом, а не Кларком.

В-пятых, в своих расчетах и выводах о производительности Кларк ограничивается только текстильной отраслью. Можно даже сказать, что у него весь рост производительности в Промышленную революцию ограничился одной текстильной отраслью.

Но исследования бизнес-процессов металлургических заводов, каналов, судоходства и сельского хозяйства показали, что производительность значимо росла и за пределами текстильного сектора росла. Что согласуется с выводами Крафтса и Харли о повсеместном прогрессе экономики (Crafts, 1985, p. 86; Harley, 1993). 

Еще один аргумент о шаткости аргументов Кларка, аргумент против «текстильной узости» - это аргумент Темина (Temin, 1997). Питер Темин на данных торговли показывает, что  в других отраслях также росла производительность.

Результаты Темина, Антраса и Вота повышают вероятность того, что реальная производительность росла даже быстрее, чем полагал Крафтс. Но уж точно не так медленно, как предполагает Кларк.

 

Графики

График 1. Две стадии Британской Промышленной революции

Allen

График 2. Историческое распределение национального дохода, 1770-1913

График 3. Исторические показатели прибыли, 1770-1860

График 4. Показатель нормы сбережений от дохода (прибыли) с собственности

График 5. Изокванты транслогарифмической функции и производственной функции Кобба-Дугласа, 1810

График 6. Моделирование двух этапов экономического развития Великобритании

График 7. Действительный и смоделированный показатели прибыли капитала, 1770-1913

График 8. Действительный и смоделированный показатели прибыли земельной ренты, 1770-1913

График 9. Историческое и смоделированное распределение национального дохода по долям, 1770-1913

График 10. Действительный и смоделированный показатели нормы инвестиций, 1770-1860

График 11. Смоделированные ВВП/рабочий и реальные доходы без роста популяции

График 1-Кларк. Два этапа экономического развития британской Промышленной революции

 

Источники

Abramovitz, Moses, David, Paul, 2001. American Macroeconomic Growth: From Exploitation of Natural Resource Abundance to Knowledge-Driven Development, Stanford Institute of Economic Policy Research, SIEPR Discussion Paper 01–005.

Acemoglu, Daron K., 2003. Labor- and capital-augmenting technical change. Journal of the European Economic Association 1, 1–37.

Allen, Robert C., 1992. Enclosure and the Yeoman. Clarendon Press, Oxford.

Allen, Robert C., 1994. Agriculture during the industrial revolution. In: Floud, R., McCloskey, D. (Eds.), The Economic History of Britain since 1700, vol. I. 1700–1860, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 96–122.

Allen, Robert C., 2001. The great divergence in European wages and prices from the middle ages to the first world war. Explorations in Economic History 38, 411–447.

Allen, Robert C., 2005. English and Welsh agriculture, 1300–1850: output, inputs, and income.

Allen, Robert C., 2007. Pessimism Preserved: Real Wages in the British Industrial Revolution. Oxford University, Department of Economics, Working Paper 314.

Antràs, Pol, 2004. Is the US aggregate production function Cobb–Douglas? New estimates of the elasticity of substitution. Contributions to Macroeconomics 4.

Antràs, Pol, Voth, Joachim, 2003. Productivity growth and factor prices during the British Industrial Revolution. Explorations in Economic History 40, 52–77.

Berndt, Ernst, 1976. Reconciling alternative estimates of the elasticity of substitution. Review of Economics and Statistics 58, 59–68.

Broadberrry, Stephen, Földvári, Péter, van Leeuwen, Bas, 2006. British economic growth and the business cycle, 1700–1850.

Broadberry, Stephen, Gupta, Bishnupriya, 2006a. The early modern great divergence: wages, prices and economic development in Europe and Asia, 1500–1800. Economic History Review 59, 2–31.

Broadberry, Stephen, Gupta, Bishnupriya, 2006b. Wages, Induced Innovation and the Great Divergence: Lancashire, India and Shifting Competitive Advantage in Cotton Textiles, 1700–1850, revised version CEPR discussion paper 5183.

Christensen, L., Jorgenson, D., Lau, L., 1971. Conjugate duality and the transcendantal logarithmic production function. Econometrica 39 (4–6), 255–256.

Clark, Gregory, 2001. The secret history of the industrial revolution.

Clark, Gregory, 2002. Land rental values and the agrarian economy: England and Wales, 1500–1914. European Review of Economic History 6, 281–308.

Clark, Gregory, 2005. The condition of the working class in England, 1209–2004. Journal of Political Economy 113, 1307–1340.

Clark, Gregory, 2007a. What made Britannia great? How much of the rise of Britain to world dominance by 1850 does the Industrial Revolution explain. In: Hatton, Tim, O’Rourke, Kevin, Taylor, Alan (Eds.), Comparative Economic History: Essays in Honor of Jeffrey Williamson. MIT Press, Cambridge, pp. 33– 57.

Clark, G., 2007b. A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World. Princeton University Press, Princeton.

Colquhoun, P., 1806. A Treatise on Indigence. J. Hatchford, London.

Crafts, N.F.R., 1985a. British Economic Growth during the Industrial Revolution. Clarendon Press, Oxford.

Crafts, N.F.R., 1985b. English workers’ real wages during the industrial revolution: some remaining problems. Journal of Economic History 45, 139–144.

Crafts, N.F.R., 2004. Steam as a general purpose technology: a new growth accounting perspective. Economic Journal 114, 338–351.

Crafts, N.F.R., Harley, C. Knick, 1992. Output growth and the industrial revolution: a restatement of the Crafts-Harley view. Economic History Review 45 (second series), 703–730.

David, Paul, 1978. Lecture Notes on the US Growth in the Nineteenth Century: Simulating ‘The Grand Traverse’ and ‘The Cantabridgian Synthesis’, The University of Cambridge, Lent Term. Available from: <pad@stanford.edu>.

David, Paul A., van de Klundert, 1965. Biased efficiency growth and capital–labor substitution in the US, 1899–1960. American Economic Review 55, 357–393 .

Deane, P., 1956. Contemporary estimates of national income in the first half of the nineteenth century. Economic History Review 8 (new series), 339–354.

Deane, P., Cole, W.A., 1969. British Economic Growth, 1688–1959, second ed. Cambridge University Press, Cambridge.

Diewert, W.E., 1976. Exact and superlative index numbers. Journal of Econometrics 4, 115–145.

Engels, Frederick, 1845. In: Henderson, W.O., Chaloner, W.H. (Eds.), The Condition of the Working Class in England, Basil Blackwell, Oxford, 1958.

Feinstein, Charles H., 1972. National Income, Expenditure, and Output in the United Kingdom, 1856–1965. Cambridge University Press, Cambridge.

Feinstein, Charles H., 1978. Capital formation in Great Britain. In: Mathias, P., Postan, M.M. (Eds.), Cambridge Economic History of Europe, The Industrial Economies: Capital, Labour, and Enterprise, Part I, Britain, France, Germany, and Scandinavia, vol. VII. Cambridge University Press, Cambridge.

Feinstein, Charles H., 1988. Sources and methods of estimation for domestic reproducible fixed assets, stocks and works in progress, overseas assets, and land. In: Feinstein, Charles H., Pollard, Sidney (Eds.), Studies in Capital Formation in the United Kingdom, 1750–1920. Clarendon Press, Oxford, pp. 258–471.

Feinstein, Charles H., 1998a. Wage-earnings in Great Britain during the industrial revolution. In: Begg, Iain, Henry, S.G.B. (Eds.), Applied Economics and Public Policy. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 181–208.

Feinstein, Charles H., 1998b. Pessimism Perpetuated: real wages and the standard of living in Britain during and after the industrial revolution. Journal of Economic History 58, 625–658.

Galor, Oded, Moav, Omer, 2006. Das Human–Kapital: a theory of the demise of the class structure. Review of Economic Studies 73, 85–117.

Goldin, Claudia, Katz, Lawrence F., 1998. The origins of technology-skill complementarity. Quarterly Journal of Economics 113, 693–732.

Harley, C. Knick, 1993. Reassessing the industrial revolution: a macro view. In: Mokyr, Joel (Ed.), The British Industrial Revolution: An Economic Perspective. Westview Press, Boulder, pp. 171–226.

Harley, C. Knick, 2006. Cotton textiles and the industrial revolution: competing models and evidence of prices and profits.

Horrell, Sara, 1996. Home demand and British industrialisation. Journal of Economic History 56, 561–604.

Horrell, Sara, Humphries, Jane, 1992. Old questions, new data, and alternative perspectives: families’ living standards in the industrial revolution. Journal of Economic History 52, 849–880.

Hudson, Pat, 1986. The Genesis of Industrial Capital: A Study of the West Riding Wool Textile Industry, c. 1750–1850. Cambridge University Press, Cambridge.

Jackson, R.V., 1987. The structure of pay in nineteenth-century britain. Economic History Review 40 (second series), 561–570.

Kalecki, M., 1942. A theory of profits. Economic Journal 52, 258–267.

Kaldor, N., 1956. Alternative theories of distribution. Review of Economic Studies 23, 83–100.

Layard, P.R.G., Sargan, J.D., Ager, M.E., Jones, D.J., 1971. Qualified Manpower and Economic Performance. Allen Lane, London.

Lewis, William Arthur, 1954. Economic development with unlimited supplies of labour. Manchester School of Economics and Social Studies 22, 139–191.

Lindert, Peter H., Williamson, Jeffrey G., 1982. Revising England’s social tables, 1688–1913. Explorations in Economic History 19, 385–408.

Lucas, Robert E., 1969. Labor–capital substitution in US manufacturing. In: Harberger, Arnold, Bailey, Martin J. (Eds.), The Taxation of Income from Capital. The Brookings Institution, Washington, DC, pp. 223–274.

Matthews, R.C.O., Feinstein, C.H., Odling-Smee, J.C., 1982. British Economic Growth, 1856–1973. Stanford University Press, Stanford.

McAdam, Peter, Willman, Alpo (2006). ‘‘The Medium Run Redux,” presented to the Royal Economic Society annual conference.

McCulloch, J.R., 1847. A Descriptive and Statistical Account of the British Empire, Longman, Brown, Green, and Longmans, London.

Mitch, David, 2004. Education and skill of the British labour force. In: Floud, Roderick, Johnson, Paul (Eds.), The Cambridge Economic History of Modern Britain, Industrialisation, 1700–1860, vol. I. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 332–356.

Mokyr, Joel, Savin, N. Eugene, 1976. Stagflation in historical perspective: the Napoleonic wars revisited. In: Uselding, Paul (Ed.), Research in Economic History, vol. I, pp. 198–259.

Norton, Trist, Gilbert, 1889. A century of land values: England and Wales. reprinted in Carus-Wilson, E.M. (Ed.), Essays in Economic History, vol. III, St. Martin’s Press, New York, pp. 128–131.

O’Rourke, Kevin H., 1997. The European grain invasion, 1870–1913. Journal of Economic History 57, 775–801.

O’Rourke, Kevin H., Williamson, Jeffrey G., 1999. Globalization and History: The Evolution of a Nineteenth Century Atlantic Economy. The MIT Press, Cambridge.

O’Rourke, Kevin H., Williamson, Jeffrey G., 2005. From Malthus to Ohlin: trade, industrialisation and distribution since 1500. Journal of Economic Growth 10, 5–34.

Samuelson, Paul A., Modigliani, Franco, 1966. The Pasinetti paradox in neoclassical and more general models. Review of Economic Studies 33, 269–301.

Sokoloff, Kenneth, 1984. Was the transition from the artisanal shop to the nonmechanized factory associated with gains in efficiency? evidence from the US manufacturing censuses of 1820 and 1850. Explorations in Economic History 21, 351–382.

Solow, Robert M., 1956. A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics 70, 65–94.

Temin, Peter, 1997. Two views of the British industrial revolution. Journal of Economic History 57, 63–82.

Temin, Peter, Voth, Hans-Joachim, 2005. Credit rationing and crowding out during the industrial revolution: evidence from Hoare’s bank, 1702 1862. Explorations in Economic History 42, 325–348.

Turner, M.E., Beckett, J.V., Afton, B., 1997. Agricultural Rent in England, 1690–1914. Cambridge University Press, Cambridge.

Van Zanden, Jan Luiten, 2005. Cobb–Douglas in Pre-Modern Europe: Simulating Early Modern Growth, International Institute of Social History, Working Paper. Available from:<www.iisg.nl/staff/jvz.html>.

Williamson, J.G., 1990. The impact of the Corn laws just prior to repeal. Explorations in Economic History 27, 123–156.

Williamson, Jeffrey G., 1985. Did British Capitalism Breed Inequality? Allen & Unwin, Boston.


[1] Вариант классического перевода из ПСС, без сокращений: “Положение рабочего класса — это положение огромного большинства английского народа. Вопрос о том, какова должна быть участь этих миллионов обездоленных, которые проедают сегодня то, что заработали вчера, которые своей изобретательностью и своим трудом создали величие Англии, которые с каждым днём всё более сознают свою силу и всё настоятельнее требуют своей доли в общественных благах, — этот вопрос со времени билля о реформе стал вопросом общенациональным. Все мало-мальски важные парламентские дебаты можно свести к этому вопросу, и если английская буржуазия до настоящего времени этого признать не хочет, если она пытается замолчать этот великий вопрос и выставить свои собственные интересы как интересы истинно национальные, то ей это вовсе не удаётся сделать. С каждой парламентской сессией вопрос о рабочем классе приобретает всё большее значение, а интересы буржуазии отступают на задний план, и, хотя буржуазия и является главной и даже единственной силой в парламенте, всё же последняя сессия 1844г. представляла собой сплошные прения по рабочему вопросу (билль о бедных, фабричный билль, билль об отношениях между господами и слугами). Томас Данкомб, представитель рабочего класса в палате общин, был центральной фигурой сессии, между тем как либеральная буржуазия, с её требованием отмены хлебных законов, и радикальная буржуазия, с её предложением об отказе платить налоги, играли очень жалкую роль. Даже прения об Ирландии были по существу лишь прениями о положении ирландского пролетариата и о том, как ему помочь. Да и давно уже пора английской буржуазии сделать уступки рабочим, которые не просят, а угрожают и требуют; ведь очень скоро, быть может, будет уже поздно.

Однако английская буржуазия и в особенности фабриканты, которые непосредственно наживаются на нужде рабочих, игнорируют эту нужду. Считая себя самым могущественным классом— классом, представляющим нацию, буржуазия стыдится раскрыть перед всем миром эту язву Англии; она не хочет признать бедственное положение рабочих, потому что именно на неё, на имущий класс промышленников, ложится моральная ответственность за это бедственное положение”.

[2] Процентные ставки не были одинаковыми в обсуждаемый период. Но банки в годы Промышленной революции проводили столь зарегулированную кредитную политику, что процентную ставку уже нельзя считать надежным показателем спроса на капитал и его прибыли. Темин и Вот (Temin & Voth, 2005), изучив сохранившиеся записи, обнаружили, что банк сэра Ричарда Хора ограничивал выдачу кредитов неблагонадежным лицам. Соответственно, при сильной регуляции даже нет необходимости повышать процентные ставки – они уже потеряли свое значение индикатора

[3] Дэвид (David, 1978) проанализировал американский экономический рост с помощью похожей модели, которую назвал «Кантабриджианским синтезом”: в модель вошли элементы моделей роста Кембриджа, Массачусетса и английского Кембриджа (см. также Abramovitz and David, 2001). Самуэльсон и Модильяни (Samuelson and Modigliani, 1966) проанализировали предложенную модель и назвали ее «неоклассическим Калдорианским случаем» (p. 295). Своё описание терминологии Кантабриджианского синтеза они снабдили ироническим замечанием, что их анализ может «включать в себя действующие валидные теории в Кембридже, Массачусетсе, Кембридже, Висконсине или любом другом Кембридже».

[4] Этот вопрос еще ждет своих исследователей. Учитывая важность квалификации для технических инноваций двадцатого века, широко распространено мнение, что в течение всего 19-го века человеческий капитал накапливался вместе с технологическим прогрессом. Ознакомиться с подобными доводами можно в работах Голдина и Каца (Goldin and Katz, 1998), Соколоффа (Sokoloff, 1984), Уильямсона (Williamson,1985).

[5] Ян Лютен ван Занден (van Zanden, 2005) использовал модель Солоу и производственную функцию Кобба-Дугласа для анализа раннемодернового экономического роста

[6] Такой метод использован в работах Christensen et al. (1971) and Layard et al. (1971).

[7] Фейнштейн (Feinstein, 1988, p. 441) в 1988-м году рассчитал и опубликовал десятилетние оценки валовых инвестиций в Великобритании в 1761-1860-х гоах. В 1851-1860-х уровень инвестиций или сбережений рассчитан путем деления их на реальный британский ВВП, выраженный в ценах конкретных лет. Я довел расчет уровня инвестиций до 1913 года: взял первоначальную дефляцию годовых расчетов инвестиций для Британии в текущих ценах, и поделил на индекс потребительских цен на основные товары (Feinstein’s, 1988, pp. 427–428, 470–471). Так я получил реальные инвестиции в ценах 1851-1860-х годов. Следом я разделил дефлированные инвестиции на реальный ВВП Великобритании (Feinstein, 1978, стр. 84), чтобы получить уровень инвестиций за период 1860-1913-х годов. Стоимость инвестиций в течение 1850-х годов можно получить обоими способами, и они согласуются друг с другом. Доли факторов производства посчитаны, как указано в тексте. Подробнее - см. Приложением А.

[8] Я использую лемму квадратичной аппроксимации Диверта (Diewerts, 1976), которую он, в свою очередь, использовал для доказательства того, что входной индекс Törnqvist-Divisia хорошо подходит для транслогарифмической производственной функции.

[9] Нет необходимости явно налагать условие сложения βKK + βKL + βKT = 0, поскольку оно подразумевается другими.

[10] Транслогарифмическая функция не обязательно вогнута для всех значений параметров и входных уровней. Взыскательный читатель может увидеть, что транслогарифмическая изокванта на Графике 5 появляется при увеличении капитала с 450 до 500 – в нарушение стандартных допущений. Этот дефект - проблема только за последние несколько лет одного моделирования, что обсуждается в данной статье

[11] Фактическое соотношение капитала и рабочей силы в 1810-м году и соотношение предельных продуктов труда и капитала получены впервые. Впоследствии труд увеличен на небольшую сумму, что, в свою очередь, увеличивает выпуск продукции. Затем я уменьшал капитал до тех пор, пока в модели не был воспроизведен исходный выпуск. Я рассчитал новый коэффициент капиталовооруженности и соответствующее соотношение предельных продуктов. Эластичность замещения была рассчитана как отношение процентного изменения коэффициента капитала-труда, деленное на процентное изменение предельного соотношения продуктов. Процедура повторялась с различными изменениями в труде с небольшим изменением эластичности.

[12] Похоже, что в 1790-е и 1840-е годы, которые не охвачены моделью, у инвестиций были некие экзогенные стимулы. В 1790-х это, вероятно, «канальная мания», во втором случае – железнодорожное строительство.

[13] Параметры транслогарифмической функции здесь: αK = -4,87027, αL = 4,799868, αT = 1,070403, βKK = -1,16484, βKL = 1,352003, βKT = 0,31284, βLL = -1,03916, βLT = -0,31284, βTT = -5*10-16

[14] Бродберри с соавторами (Broadberrry et al., 2006) ежегодно представляют академическому сообществу предварительные оценки реального исторического ВВП Британии. Их труд пока в состоянии «исследование в процессе», но те данные, которые они презентуют, содержат примерно те же те же тенденции, что и у меня в статье.

 

Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.